TEJ 事件研究法

TEJ選擇權交易狀況. 欄位說明：基本屬性 ... 其中S為標的證券價格，K為履約價，r為無風險利率， 為剩餘年數 ... 本處以第一銀行一年定存為無風險利率.

TEJ台灣經濟新報文化事業股份有限公司. ... 完整台、港、中三國市場資料僅TEJ提供. 以Fama&French研究法為本 ... 市場投資組合報酬率-無風險利率. 規模溢酬：

等，且證券可無限制分割。 4.同質性預期：所有投資者對各種投資標的之預期報酬率和風險的看法是相同的。 5.所有投資人可用無風險利率無限制借貸，且存款利率＝貸款 ...

若當日收盤時段無成交價，則依「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易 ... 期貨理論價格； =目前現貨價格； =無風險利率（本模組以一銀一年期存款利率為參考利率）；.

假設投資人為風險規避者. 2.假定證券報酬率的分配為常態分配. 3.完美市場假設. 4.同質性預期. 5.無風險利率存在，並可以無限制借貸.