MultiFactor 市場多因子分析 - 建構中

TEJ台灣經濟新報文化事業股份有限公司. ... 完整台、港、中三國市場資料僅TEJ提供. 以Fama&French研究法為本 ... 市場投資組合報酬率-無風險利率. 規模溢酬： TEJ快訊 財金行事曆 公司概況 專題活動 加入我們 資料銀行 解決方案 產品試用 TEJAPI 技術手冊下載 範例下載 研究專題 E-SHOP 聯絡資訊 YouTube instagram Medium 繁體中文 简体中文 ENGLISH 產品與服務 解決方案 請選擇分類 信用風險 法遵科技 企業商情 投資分析 評價分析 ESG永續 MultiFactor市場多因子分析   Multifactor以Fama&French研究法為本，針對股價報酬率解釋變數之相關研究，搜集數據、建置模型、精確運算、公開過程，提供研究相關及衍生議題之學術人士，最省力、最精確、最便於研究的十大市場面因子資料庫，以提升研究效率，解決研究前置資料處理費時傷本的問题。

KeyFeatures   涵括台、港、中三國市場 提供日、周、月、季、年頻率10因子資料系 統內建2x３投資組合(可提供5x5,10x10) 包含台、港、中三國市場股價资料   KeyBenefit   省去繁複運算過程，減少 錯誤省去模型建置運 算過程公開、可驗証 運算结果資料庫化可直接用於研究     KeyAdvantage   完整台、港、中三國市場資料僅TEJ提供 以Fama&French研究法為本 建構在完整台港中股價及財務資料庫上 可結合TEJEVENTTM進行事件研究 市場多因子分析架構 台灣市場 臺灣上市(櫃)及臺灣上市(櫃) （不含金融）自1982年起 香港市場 香港主板/創業板及香港主板/創業板 （不含金融）自1994年起 中國市場 中國A股及中國A股 (不含金融）自1991年起     市場風險因子 規模因子 B/Pratio因子 E/Pratio因子 股利收益率因子 動量因子 長期反轉因子 短期反轉因子 盈利因子 投資因子         投組類型:系統內建2x3投資組合 若需其他NxN類型(如5x5、10x10)投組，可商議 內建2x3為例 市場風險溢酬: 市場投資組合報酬率-無風險利率 規模溢酬： 小型股溢酬，由3個小型股投組平均報酬率-3個大型股投組平均報酬率 B/Pratio溢酬： 由2個高B/Pratio投組平均報酬率-2個低B/Pratio投組平均報酬率 E/Pratio溢酬： 由2個高E/Pratio投組平均報酬率-2個低E/Pratio投組平均報酬率 股利收益率溢酬： 由2個高股利收益率投組平均報酬率-2個低股利收益率投組平均報酬率 動能溢酬： 由2個近1年收益表現佳高動能投組平均報酬率-2個近1年收益表現差低動能投組平均報酬率 長期反轉溢酬： 由2個過去3年回報表現差低長期反轉投組平均報酬率-2個過去3年回報表現表現佳高長期反轉投組平均報酬率 短期反轉溢酬： 由2個前1個月回報表現差的低短期反轉投組平均報酬率-2個前1個月回報表現佳的高短期反轉投組平均報酬率 盈利溢酬： 由兩個高股東權益報酬率投組平均報酬率-2個低股東權益報酬率投組平均報酬率 投資溢酬： 由兩個低資產變動率投組平均報酬率-2個高資產變動率投組平均報酬率         返回上一層