動能因子

3, mrp, decimal(9,4), 市場風險溢酬, %, 市場超額報酬市場投組報酬率-無風險利率(日頻率除以365、週頻率除以/52、月頻率除以12、季頻率除以4).

樣本更新時點除依French原始計算方式外，考量台灣資料搜集之時效，另提供TEJ依台灣市場現況及資料 ... 市場投組報酬率(#12)-無風險利率(日頻率=#11/365、週=#11/52、 ...

TEJ選擇權交易狀況. 欄位說明：基本屬性 ... 其中S為標的證券價格，K為履約價，r為無風險利率， 為剩餘年數 ... 本處以第一銀行一年定存為無風險利率.

5.無風險利率存在，並可以無限制借貸. 投資者無法以無風險利率借貸. 報酬率波動大，影響CAPM的準確性. 市場風險溢酬(MRP)不足解釋複雜的市場行為.

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