隱含波動性- 维基百科，自由的百科全书
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隱含波動性（又稱隱含波動價值，在香港普遍稱為引申波幅）是一個計量金融概念。
一個選擇權的隱含波動性是用某個選擇權定價模型，從該選擇權的市場價格（權利金）中計算出的波動性。
換言之，一個選擇權的隱含波動性在被代入定價模型後，所得出的理論價格將和該選擇權的市場價格相吻合。
除了選擇權之外，其他具有嵌入式選擇性的金融工具，如利率上限契約也有隱含波動性。
隱含波動性是一種預測未來值，與利用歷史數據得出的歷史波動性不同。
一般的選擇權定價模型，如布萊克-休斯模型，在推算一個選擇權理論價格時
