Python 股票5 分鐘超簡單選股與回測- 讓你投資股票少繳學費!
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Portfolio Trading 的意思就是選擇一籃子股票,並且照著一定的比例買入,今天我就不介紹太詳細,先用最簡單的篩選法,選出一些股票,並觀察其變化。
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Postauthor:FinLab-韓承佑
Postpublished:2020-07-22
Readingtime:5minsread
Tags:PYTHON,程式交易
最近在看一些比較古典而學術的策略文章,雖然已經眾所皆知,但是好像很少人用,這篇文章將介紹,如何利用Python實做建構股票的portfolio來實現股票持有的報酬率。
PortfolioTrading就是選擇一籃子股票,並照著一定的比例買入持有一段時間,這篇文章先用最簡單的篩選法,選出一些股票,並觀察買入一兩年後的變化。
首先,大家必須要把之前的 Python-時間序列實作! 那一篇複習下,我們會用到當中的close這個成品,最好是跑五年以上的資料,會比較有可靠性。
先寫好策略框架
在開始寫策略時,先用簡單的兩三句話,來闡述所有的code在做什麼,並且逐段擴寫:
pseudocode
for每年:
1.先看前三年每個股票的表現
2.篩選股票
3.回測當年的狀況
於是接下來我們就依照這三點來建構回測。
前三年股票的狀況
假設我們目前在第year年,,我們把最近lookback_period年所有股票的股價選取出來,接下來我們就用Python將股票的報酬率跟標準差計算出來。
#拿取近n年股票
c=close.truncate(str(year-lookback_period),str(year))
#計算近n年最大下跌幅度
dropdown=(c.cummax()-c).max()/c.max()*100
#計算近n年報酬率
profit=(c.iloc[-1]/c.iloc[0]-1)*100
#計算近n年標準差(波動率)
std=(c/c.shift()).std()*200
第5、8、11行是計算三個指標,當然你也可以建構自己的一些指標,我這邊就先舉這三個例子,這邊的每一行都很值得玩味,假如你都看不懂,建議你先去看 pandas的新手教學。
篩選股票
這邊我們就用剛剛計算的三個指標來選股:
constraint=(std[std<2].index&
profit[profit>10].index&
dropdown[dropdown<50].index)
這邊顧名思義,我們希望選取:
波動率<2%:波動率越大代表股價變化幅度越大,我們只選波動率小的股票獲利>10%:近三年報酬率大於10的股票最大下跌幅度<50%:下跌幅度也不能太大
回測
接著就是回測,這邊的回測只求簡單算算,跟實際情況一定不一樣,這邊我們將資產均勻分佈於選出來的股票,不計算手續費,也不計算除權息、減資等等。
建議有餘力的人可以用adjustclose取代普通的closeprice,結果會比較準確。
#取出今年的股價
c2=close.truncate(str(year),str(year+1))
#依照剛剛的條件選取股票
selected_stocks=constraint&c2.columns
print(year,'年買了',len(selected_stocks),'支股票')
#回測
equality=c2[selected_stocks].dropna(axis=1).mean(axis=1)
total_equality=(equality/equality[0]*start_capital)
total_equality.plot(color='blue')
#今年底的資產,變成明年初的資產
start_capital=total_equality[-1]
什麼!回測竟然只要這麼少行!!是的因為我們是平均分散所有要買的股票,所以只要把選出來的股價做平均,買入這個平均指數就可以了。
由於有了前面的假設,結果會是一樣的。
完整的範例
importpandasaspd
%matplotlibinline
lookback_period=3
start_capital=1
foryearinrange(2010,2018):
#calculateperformanceofstocks
#-------------------------------
#拿取近n年股票
c=close.truncate(str(year-lookback_period),str(year))
#計算近n年最大下跌幅度
dropdown=(c.cummax()-c).max()/c.max()*100
#計算近n年報酬率
profit=(c.iloc[-1]/c.iloc[0]-1)*100
#計算近n年標準差(波動率)
std=(c/c.shift()).std()
#constraint
#----------
constraint=(std[std<0.02].index&
profit[profit>10].index&
dropdown[dropdown<50].index)
#backtest
#--------
#取出今年的股價
c2=close.truncate(str(year),str(year+1))
#依照剛剛的條件選取股票
selected_stocks=constraint&c2.columns
print(year,'年買了',len(selected_stocks),'支股票')
#回測
equality=c2[selected_stocks].dropna(axis=1).mean(axis=1)
total_equality=(equality/equality[0]*start_capital)
total_equality.plot(color='blue')
#今年底的資產,變成明年初的資產
start_capital=total_equality[-1]
這邊已知的問題是,假如你當年沒有任何股票的話,回測會有點問題喔!盡量讓每一年都持有一些股票吧!(或者debug一下XD)可以看出前幾年獲利滿好的,近年來獲利普普,感覺還得加入其它的條件吧?大家可以新增一些指標,並且用類似的方法做回測喔!
另外,假如想要實做更多有用的指標,可以參考:超簡單108種技術指標,找一個你喜歡的吧!
除了開高低收,想要有更多數據做回測嗎?也歡迎到財報爬蟲月營收爬蟲來找找喔!
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FinLab-韓承佑
嗨大家好,我是韓承佑,FinLab創辦人,畢業於巴黎薩克雷大學資工博士,目前擔任臺灣量化交易協會學術顧問、台北商業大學創新育成中心創業技術顧問與上市科技公司量化交易顧問。
當初,我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸Fintech,從此開始了財經跟程式的學習之路。
我們成立FinLab量化投資部落格,用自己研發的軟體,對台灣股市做大量快速的實驗。
希望可以在量化投資的路上,當大家的「武器製造商」!
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